تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصی از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه بر اساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. بر اساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و بر اساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعا بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز بر اساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعا تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت موثر حاکم است.

1برنامه نویسی تصادفی هنگامی که یک توصیف احتمالی دقیق یعنی مقادیر دقیق پارامترهای سیستم و توزیع احتمال خاص برای متغیرهای تصادفی در دسترس است، خود را به عنوان یک ابزار مدل سازی قدرتمند نشان داده است. با این حال، چنین اطلاعاتی در عمل به ندرت در دسترس است. در چنین شرایطی دو روش اصلی برای مقابله با ابهامات وجود دارد. یکی از طریق تقریبی نمونه متوسط ( SAA ) همچنین به عنوان روش مونت کارلو شناخته شده است، جایی که SAA از مقدار مورد انتظار عملکرد زیربنایی با استفاده از داده های تجربی ساخته می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سبد سهام از طریق محدودیت تسلط تصادفی و کاهش ریسک گریزی مطلق انجام شد. نمونه آماری بورس اوراق بهادار و نوع داده های گردآوری شده از آن سری زمانی تغییرات و تغییرات  تجمعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 تا 1400 است. سبد سهام براساس اطلاعات 50 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا این داده ها مورد بررسی قرار می گیرند، سپس الگوریتم های مورد نظر طراحی شده و مدل براساس شرایط و ازمون های لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. کارایی براساس ازمون های معیار شارپ، معیار ترینر، معیار سورتینو و معیار امگا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه سبد سهام مورد بررسی براساس فروض اولیه تعیین شده و براساس بازدهی شرکت ها مورد الگوسازی و سنجش قرار می گیرند.

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد.

هدف رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است. روش بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد. یافته ها تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تایید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست. نتیجه گیری نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و عدم تایید کارایی بورس اوراق بهادار تهران بین دوره های صعودی و نزولی بازار است که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. همچنین نتایج بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

گراف تسلط کلمات دودویی، گرافی است جهت دار با مجموعه رئوس تمام کلمات دودویی به طول n که با نماد (Γ _n ) ⃗ نشان داده می شود، برای هر رأس دلخواه w=w_1 w_2⋯ w_n از آن قرار می دهیم B_1 (w)={1≤ i≤ n|w_i=1} و دو رأس v و w را با پیکان جهت دار v→ w به هم وصل می کنیم هرگاه داشته باشیم B_1 (w)⊆ B_1 (v). در این مقاله، به مطالعه و محاسبه برخی پارامترهای این گراف می پردازیم؛ به عنوان مثال، پس از محاسبه فاصله هر دو رأس و نیز انحراف از مرکز هر رأس، ثابت می شود که قطر گراف زمینه (Γ _n ) ⃗ برابر 3 و شعاع آن برابر 2 است. همچنین ثابت خواهد شد که این گراف دارای تعداد 〖 3〗 ^n-3(2^n-1)یال است. در ادامه نشان خواهیم داد که عدد خوشه ای و عدد رنگی رأسی گراف تسلط کلمات دودویی با طول n هردو برابر n-1 هستند. در دیگر نتایج، ثابت می شود که عدد رنگی یالی این گراف و ماکزیمم درجه رئوس آن مساوی 2^(n-1)-2 هستند. در پایان، عدد استقلال این گراف نیز به روش ترکیبیاتی محاسبه خواهد شد

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

مرگ ارادی یا موت اختیاری، یا مرگ پیش از مرگ، اصطلاحاتی عرفانی است که صوفیه در تاویل آیات: «فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا انفسکم» و «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» و یا احادیثی مانند: «موتوا قبل ان تموتوا» می آورند و آن را عبارت از تسلط بر نفس و خواسته های نفسانی می دانند، و طبق تعاریفی، آن را به موت های ابیض، اسود، احمر و اخضر تقسیم می کنند، درعین حال راهکارهایی نیز برای رسیدن به این مهم به مریدان خویش می دهند. تعبیر ولادت ثانی هم برداشتی دیگر از این اصطلاح است. در ادیان و مکاتیب دیگر نیز مراحلی را برای انقیاد و حتی قمع کلی نفس پیشنهاد می دهند، اما در عرفان اسلامی برخلاف بیشتر آن ها تسلط و در اختیار گرفتن نفس مد نظر است نه نابودی آن. گفتنی است نوعی دیگر از مرگ ارادی در تصوف مطرح است که پس از موت اختیاری در معنای تسلط بر نفس، عارف را حادث می شود، و آن موت اختیاری در مفهوم اطلاع و آگاهی از زمان واقعی مرگ جسمانی است که در مجالی دیگر بیان خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانه 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به دلیل جهت گیری های ناپارامتریک و کارآیی اثبات شده الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسلط مرتبه های اول، دوم و سوم میان شرکت های بررسی شده وجود دارد که بین سبد های تشکیل یافته از سهام شرکت های رتبه بندی شده بر اساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دوره بررسی شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد روان نمایشگری بر کاهش ناکامی و افزایش تنظیم هیجانی کودکان کار و خیابان 18-14 سال شهر اراک انجام شد در یک طرح شبه آزمایشی، تعداد 22 کودک کار و خیابان از بین کودکان کار و خیابان 18-14 سال تحت پوشش خانه مهر چ به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه مشاوره گروهی به مدت 2 ساعت و یکبار در هفته با رویکرد روان نمایشگری اجرا شد. برای ارزیابی سطح ناکامی و تنظیم هیجانی به ترتیب از مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی گراتز و پرسشنامه ناکامی روزنزوایگ بهره گرفته شد. تاثیر مداخله انجام شده به کمک مقایسهپیش آزمون و پس آزمون ارزیابی گردید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که رویکرد روان نمایشگری بر کاهش نوع ناکامی در عامل های تسلط مانع و بقای نیاز موثر است اما باعث ایجاد تغییرات معناداری در عامل دفاع از خود نشد. همچنین، . اجرای متغیر مستقل ( روش روان نمایشگری ) باعث ایجاد تفاوت معناداری در تنظیم هیجانی در ابعاد عدم پذیرش، اهداف، تکانه، آگاهی و راهبردها بین دو گروه شده است اما این رویکرد نتوانسته است تفاوت معناداری در شفافیت هیجانی ایجاد نماید. بنابراین به طور کلی می توان رویکرد روان نمایشگری را مداخله ای موثر برای کاهش ناکامی و افزایش تنظیم هیجانی کودکان کار و خیابان دانست